股市若重跌20%入熊市　台灣產壽險銀行壓力測試均過關

金融環境劇烈變動和極端氣候衝擊全球金融市場，金管會針對22家壽險、20家產險、38家本國銀行進行壓力測試，模擬極端情境風險承擔能力，若台美股票市場重挫20%的極端情境下，產壽險業壓力測試均過關。而38家本國銀行壓力測試下，最嚴重情境也高於法定標準。

繼2021年金管會針對金融業壓力監理測試後，金管會針對產壽險極端壓力測試，假設情境為今年國外再升息6碼國內再升息4碼、國內外股市個下跌20%、美元對台幣升值10%、以及死亡率增加1.5倍和罹病率增加1.5倍。

今年巨災增加氣候變遷因素，像是一年內連續3個50年週期強颱侵襲本島，一次200年週期的強颱以及新南向國家成長率變動。

再相關因子極端壓力測試下，台灣保險風險整體資本適足率分別為266.2%及337.2%，淨值比為5.66%為19.62%，顯示整體壽險業在即單情境下仍具備足夠韌性。市場風險測試結果，壽險和產險業整體資本適足率分別為203.7%、390.4%，淨值比為3.35%及23.57%，高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。

銀行測試情境測試因子包括台灣和主要國家經濟成長率下滑、失業率上升與房價下跌，債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇，本次測試除比照2021年度監理壓力測試導入作業風險壓力情境，設定發生行員舞弊事件或資安缺失事件遭並提高利率水準變動幅度情境，及擴大海外經濟成長下滑情境，以完善總體壓力情境之設定。

38家本國銀行本次壓力測試結果，在輕微情境下，本國銀行之平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.51%、11.84%、13.82%及6.03%，嚴重情境則分別為9.33%、10.65%、12.56%及5.44%，均高於法定最低標準，顯示本國銀行在全球整體經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。